Název:
On stability of stochastic programming problems with linear recourse
Překlad názvu:
Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací
Autoři:
Kaňková, Vlasta Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, Hradec Králové (CZ), 2005-09-14 / 2005-09-16
Rok:
2005
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence.Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.
Klíčová slova:
Lipschitz function; stability; stochastic programming problems with linear recourse Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/05/0115 (CEP), IAA7075202 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR Zdrojový dokument: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, ISBN 978-80-7041-535-1
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131493