Original title: Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
Translated title: Application of S-estimates in robust version of exponential smoothing of times series
Authors: Michálek, Jiří
Document type: Papers
Conference/Event: ROBUST'2002 /12./, Hejnice (CZ), 2002-01-21 / 2002-01-25
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
Keywords: exponential smoothing; S-estimators
Project no.: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/1548 (CEP)
Funding provider: GA ČR
Host item entry: ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF

Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131131

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34977


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Information Theory and Automation
Conference materials > Papers