Název: Modelování implikované volatility opcí
Překlad názvu: Implied volatility modelling of options
Autoři: Jahn, Daniel ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2016
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: implikovaná volatilita; local estimation; opce; state price density; implied volatility; local estimation; options; state price density

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/73989

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-343322


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-06-20, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet