Název: Dvouúrovňové zpětné testování Value-at-Risk modelů
Překlad názvu: Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
Autoři: Matyáš, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2014
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: backtesting; conditional coverage; loss function; risk management; risk model evaluation; Value-at-Risk; hodnocení rizikových modelů; ohrožená hodnota; podmíněné krytí; rizikový management; zpětné testování; ztrátová funkce

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/69223

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-338354


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-06-19, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet