Original title:
Výpočty distribuce agregovaných škod
Translated title:
Computing the aggregate claims distribution
Authors:
Dlouhá, Veronika ; Pešta, Michal (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2015
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] V této bakalářské práci se budu zabývat rozdělením celkových škod. Nejdříve představím danou problematiku a uvedu základní modely. Následně ukáži některá rozdělení používaná pro modelování počtu a výše škod i s odhady jejich parametrů. Poté se dostanu ke složenému rozdělení a uvedu jeho základní vlastnosti. V dalších částech práce budu zkoumat pravděpodobnost výše celkové škody pomocí Panjerovy rekurze a rychlé Fourierovy transformace a aplikuji získanou teorii na příkladech. Na závěr uvedu některé metody aproximace celkové škody pomocí známých rozdělení.In this bachelor thesis I study the distribution of aggregate claims. First I introduce the topic and present main models. Then, I show some distributions used for modeling number and amound of claims with estimates of their parameters. Next I get to compound distribution and its basic charakteristics. In other parts of the thesis I study the probability of aggregate claims using Panjer recursion and fast Fourier transform and apply the thoery to examples. Finally I mention some methods to approximate aggregate claims using known distribution.
Keywords:
aggregate claims; approximation of distribution; collective model; fast Fourier transform; Panjer recursive formula; agregované škody; aproximace distribucí; kolektivní model; Panjerova rekurzivní formula; rychlá Fourierova transformace
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61890