Original title: Odhady a testy v modelech panelových dat
Translated title: Estimators and tests in panel data models
Authors: Zvejšková, Magdalena ; Hušková, Marie (advisor) ; Zvára, Karel (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zaměřuje především na modelování panelových dat s nezávislými průřezy. V první části práce shrnujeme poznatky z oblasti poolových modelů a jednoduchých modelů komponentních chyb s pevnými a náhodnými efekty. Zaměřujeme se zejména na odhadování neznámých parametrů a testy významnosti efektů. Stručně je popsána i problematika oboustranných modelů komponentních chyb. Ve druhé části odvozujeme odhady parametrů v autoregresních modelech prvního řádu pro panelová data s pevnými i náhodnými koeficienty. Je ukázána nestrannost, konzistence a asymptotická normalita vybraných odhadů. Na základě těchto vlastností jsou navrženy testy hypotéz o příslušných parametrech. Použití modelů je demonstrováno na příkladech s reálnými a simulovanými daty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This work investigates mainly panel data models in which cross-sections can be considered independent. In the first part, we summarize results in the field of pool models and one-way error component models with fixed and random effects. We focus especially on the ways of estimating unknown parameters and on effects significance tests. We also briefly describe two-way error component model issues. In the second part, estimators of first order autoregressive panel data model parameters are derived, for both fixed and random parameters case. The work proves unbiasedness, consistency and asymptotic normality of selected estimators. Using these features, hypothesis tests about corresponding parameters are derived. Application of models is illustrated using real data and simulated data examples. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords: error component model; first order autoregressive model; panel data; random coefficient; autoregresní model prvního řádu; model komponentních chyb; náhodné koeficienty; panelová data

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/52049

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-321367


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses