Original title: Optimalizace portfolia cenných papírů
Translated title: Portfolio Optimization
Authors: Šilarová, Hana ; Karlíková, Jana (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze New York Stock Exchange a u kterých existují minimálně dvouleté historické hodnoty. Optimální portfolia jsou tvořena dvěma způsoby. Prvním způsobem je minimalizace rizika portfolia bez požadované výnosnosti a druhým způsobem je minimalizace rizika portfolia s předem stanovenou výnosností. Vše je tvořeno pomocí matematických metod, které zahrnují lineární algebru, optimalizaci a statistiku. This master’s thesis deals with problematics of portfolio theory, which helps to create optimal portfolios for the selected investment company. Portfolios consist of shares, which are traded on New York Stock Exchange and which include a historical value at least for two years. There are two ways of creating portfolios. The first way is the portfolio with minimal risk and no required return and the second way is the portfolio with minimal risk and required return. In this thesis are used mathematical methods, which include a linear algebra, an optimization and a statistics.
Keywords: optimal portfolio; return; risk; shares; stock exchange; akcie; burza; optimální portfolio; riziko; výnosnost

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/67274

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-319414


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses