Original title: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
Translated title: The influence of risk measure on portfolio optimization
Authors: Pavko, Marek ; Herman, Jiří (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: slo
Abstract: Název práce: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfólia Autor: Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Jiří Herman, eská pojištovna, a.s. Abstrakt: V tejto práci budeme študova' vplyv vo©by rizikovej miery na sprá- vanie sa portfólia pri ôsmich rôznych optimalizačných stratégiách. V časovom horizonte dvanástich rokov budeme skúma' výnosnos' a rizikovos' týchto stra- tégií. Tri stratégie sú založené na Markowitzovej teórii portfólia. Tri sú zalo- žené na maximalizácii výnosu. Ako benchmark sme použili rovnomerne rozložené portfólio. Posledným skúmaným portfóliom bolo portfólio zložené z jedného akci- ového indexu. Na základe rôznych mier rizika zhodnotíme výhodnos' jednotlivých stratégií. Medzi použité miery rizika patrili smerodatná odchýlka, Value at Risk a Conditional Value at Risk. Všetky optimalizačné úlohy boli riešené pomocou programu Mathematica na reálnych dátach. Klíčová slova: portfolio, riziko, optimalizace, výnos 1

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/38609

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-302863


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses