Original title: Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Translated title: Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Authors: Kožár, Martin ; Pleška, Martin (advisor) ; Justová, Iva (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division of the project into the three areas, refered to as pillars in practice. The thesis summarizes the basic methods for measuring the risk (Value at Risk, Tail Value at Risk), necessary in the calculation of the solvency capital requirements. The thesis studies the method of calculation of the solvency capital requirement SCR and the minimum capital requirement MCR. The calculation of the SCR is focused mainly on the method of the calculation of the capital requirement using the standard formula. Lastly, capital requirements are calculated using concrete data set. Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá sposobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálného kapitálové požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na sposob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach.
Keywords: minimum capital requirement MCR; solvency capital requirement SCR; Solvency II; minimálny kapitálový požiadavok MCR; Solvency II; solvenčný kapitálový požiadavok SCR

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/32111

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-296588


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses