Název: Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii
Překlad názvu: Higher - order Markov chains and applications in econometrics
Autoři: Straňáková, Alena ; Sladký, Karel (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. We propose a method of estimation of parameters of the model and apply it to the Credit risk measuring of a portfolio. We compute Value at Risk and Expected Shortfall in this portfolio. Theoretical results are applied to real data.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/27659

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-282853


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce