Original title: Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Translated title: Use of Interest Rate Models for Interest Rate Risk Management in the Czech Financial Market Environment
Authors: Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) ; Witzany, Jiří (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: BGM model; CIR model; financial markets; GARCH model; general parametric model; BGM model; CIR model; finanční trhy; GARCH model; obecný parametrický model

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/52829

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261936


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2017-01-04, last modified 2017-06-30


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share