Original title: Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Authors: Binter, Roman ; Kodera, Jan (advisor) ; Arlt, Josef (referee) ; Vošvrda, Miloslav (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/4245

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2357


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share