Název: Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Překlad názvu: Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods
Autoři: Tran, Van Quang ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/4230

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2346


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce