Original title: Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice
Translated title: Analysis of the relationship between inflation rate, exchange rate, unemployment rate and repo rate
Authors: Denisova, Evgeniya ; Kuchina, Elena (advisor) ; Čížek, Ondřej (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2016
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
V této bakalářské práci je provedená analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou na základě čtvrtletních časových řad pro Českou republiku od roku 2002 aţ do roku 2015. V první části je vysvětlena základní ekonomická teorie inflace, nezaměstnanosti, měnového kurzu a repo sazby. Druhá část je zaměřená na ekonometrickou teorii časových řad, jejich modely a testy, podle kterých je provedená analýza v praktické části. Jako předběţný krok je sestaven VAR model a zjištěna maximální délka zpoţdění. Po ověření vlastností náhodných sloţek je odhadnut kointegrační vztah. Následně je sestaven VEC model a na základě statisticky významných odhadů proměnných jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi ekonomickými veličinami. In this thesis is made analysis of the relations between inflation rate, unemployment rate, exchange rate and repo rate based on quarterly time series for the Czech Republic from year 2002 till year 2015. In the first part is explained the basic economic theory of inflation rate, unemployment rate, exchange rate and repo rate. The second part is focused on the theory of econometric time series, their models and tests, according to which the analysis is carried out in the practical part. As a preliminary step is compiled VAR model and determined the maximum lag length. After verifying the characteristics of random elements is estimated cointegration relationship. Subsequently, is assembled VEC model and based on statistically significant estimates of the variables are described long and short relations between economical variables.
Keywords: cointegration; inflation; VAR; vector error correction model; inflace; kointegrace; VAR; vektorový model korekce chyby

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/51770

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-207016


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses