Název: Výstavba lineárnych stochastických modelov časových radov triedy SARIMA – automatizovaný postup
Překlad názvu: Construction of Linear Stochastic Models of SARIMA Class Time Lines – Automatized Method
Autoři: Trcka, Peter ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Hindls, Richard (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej procedúry voľby modelu tried ARIMA a SARIMA podľa Box-Jenkinsovej metodológie, v tejto súvislosti sa ďalej zoberá testovaním sily testov jednotkových koreňov a analýzou aplikovania informačných kritérií pri voľbe modelu. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu v prostredí R, ktorá dokáže automaticky zvoliť model generujúceho procesu časovej rady. Procedúra je overená na základe simulačnej štúdie. V práci je skúmaný účinok hodnôt parametrov generujúcich procesov modelu ARMA(1,1) na jeho voľbu a silu KPSS testu, rozšíreného Dickey-Fulleroveho a Phillips-Peronového testu jednotkových koreňov. Tato práce se zabývá tvorbou automatické procedury volby modelu tříd ARIMA a SARIMA podle Box-Jenkinsové metodologie. V této souvislosti se dále zaobírá testováním síly testů jednotkových kořenů a analýzou aplikování informačních kritérií při volbě modelu. Cílem této práce je vytvořit aplikaci v prostředí R, která dokáže automaticky zvolit model generujícího procesu časové řady. Procedura je ověřená na základě simulační studie. V Práci je zkoumaný účinek hodnot parametrů generujících procesorů modelu ARMA (1.1) na jeho volbu a sílu KPSS testu, rozšířeného Dickey-Fullerovo a Phillips-Peronovo testu jednotkových kořenů. This work concerns the creation of automatized procedure of ARIMA and SARIMA class model choice according to Box-Jenkins methodology and in this connection, also deals with force testing of unit roots and analysis of applying of informatics criteria when choosing a model. The goal of this work is to create an application in the environment R that can automatically choose a model of time array generating process. The procedure is verified by a simulation study. In this work an effect of values of generating ARMA (1,1) model processes parameters is examined, for his choice and power of KPSS test, augmented Dickey-Fuller and Phillips-Peron test of unit roots.
Klíčová slova: ARIMA; automatizace; Box-Jeninsova metodologie; R; SARIMA; testy jednotkových kořenů; ARIMA; automatization; Box-Jenkins methodology; R; SARIMA; unit root tests

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/46485

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-193057


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce