Název: Third-degree stochastic dominance and DEA efficiency - relations and numerical comparison
Autoři: Branda, Martin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2011, Jánska Dolina (SK), 2011-09-06 / 2011-09-09
Rok: 2011
Jazyk: eng
Abstrakt: We propose efficiency tests which are related to the third-degree stochastic dominance (TSD). The tests are based on necessary conditions for TSD and on related mean-risk models. We test pairwise efficiency as well as portfolio efficiency with respect to full diversification of available assets.
Klíčová slova: DEA efficiency; mean-risk efficiency; stochastic dominance; stochastic dominance efficiency
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: Mathematical Methods in Economics 2011, ISBN 978-80-7431-058-4

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/branda-third-degree stochastic dominance and dea effciency-relations and numerical comparison.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0210580

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126868


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference