Název: Stress testing: a review of key concepts
Autoři: Čihák, Martin
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-7097
Rok: 2004
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Research and policy notes, svazek: 2/2004
Abstrakt: [eng] [cze]
The note is a review of the literature on the quantitative methods used to assess the vulnerabilities of financial systems to risks. In particular, the author focuses on the role of system-wide stress testing. He summarizes the recent developments in the literature, highlighting topics relevant for the Czech case. He presents the key concepts relating to systemwide stress tests, overviews the stress tests performed by central banks and international financial institutions, and discusses conceptual issues relating to modeling of individual risk factors. Tato publikace poskytuje přehled literatury o kvantitativních metodách využívaných k hodnocení zranitelnosti finančních systémů. Autor se zaměřuje zejména na úlohu celosystémových zátěžových testů. Shrnuje nejnovější vývoj v odborné literatuře a zdůrazňuje témata relevantní pro český případ. Prezentuje klíčové koncepty související s celosystémovými zátěžovými testy, podává přehled zátěžových testů prováděných centrálními bankami a mezinárodními finančními institucemi a vyjadřuje se ke koncepčním otázkám spojeným s modelováním jednotlivých rizikových faktorů.
Klíčová slova: ekonomický výzkum; finanční analýza; finanční ekonomika; Czech national bank; economic research; financial analysis; financial economics; financial soundness; macroprudential analysis; stress tests
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Research and Policy Notes je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Ve srovnání s řadou Working Papers publikace této řady mají přinášet méně specializované zpracování témat souvisejících se strategickými otázkami či konkrétními aspekty měnové politiky a finanční stability. Publikace z řady Research and Policy Notes jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124061


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka